Společnost IBM uspořádala odborný seminář, na kterém demonstrovala, jak s nástrojem IBM Watson odhalili nesrovnalost údajů poskytovaných společností Lending Club provozující síť peer-to-peer pro půjčování peněz.
Lending Club je americká firma, která byla založena v roce 2006 v Kalifornii, operuje od roku 2007 a je to největší a nejúspěšnější společnost v půjčování peněz na internetu v síti peer-to-peer. Jde o obdobu české Zonky. Dlužník hledá nižší úrok než v bance a investor, který dlužníkům půjčuje, zase vyšší výnos.
Lending Club má propracovaný systém hodnocení žadatelů, což je klíčová podmínka úspěchu. Je to otevřená společnost s otevřeným datasetem, který dává k dispozici ve formátu csv. Díky tomu se dají data nalít například i do kognitivního nástroje Watson Analytics od IBM; každá řádka znamená jeden profinancovaný úvěr. Silnou stránkou IBM Watson Analytics jsou vizualizační schopnosti.
Analýza půjček Lending Clubu
Po nalití dat do IBM Watson Analytics tento kognitivní analytický systém umožnil ukázat například kde si lidé ve Spojených státech nejvíce půjčují (Kalifornie, Texas, New York), kde nejvíce nesplácejí (Mississippi, Nebraska, Severní Dakota), na co si lidé nejvíce půjčují (konsolidace úvěrů, splácení kreditních karet, vybavení domácnosti), které jsou nejrizikovější úvěry (vlastní podnikání, zejména SMB sektor), a že nejvíce si půjčují nejrizikovější lidé.
Původní a současný rozhodovací model Lending Clubu
Prakticky všechny americké finanční instituce vycházejí používají při hodnocení klientů pomocný ratingový systém FICO Score, který je na tamějším trhu běžný. Lending Club má pro svoje analýzy vlastní data žadatele, finanční bankovní data, nefinanční data například je sociálního systému, z bydliště apod., a dnes už i historická data. Původně byl postavený také na FICO Score a Lending Club s ním začínal.
Pro demonstraci analýzy použili odborníci IBM nástroj Watson SPSS, který jim umožnil rychlé a jednoduché rozkrytí rozdílů mezi Grade používaným u Lending Clubu a běžným FICO Score. Od roku 2008 do roku 2012 se v modelu společnosti Lending Club podle analýzy provedené s IBM Watson SPSS už téměř vytratil model FICO Score v jeho hodnocení Grade a stal se zanedbatelným faktorem. Roste význam jiných prediktorů, jako například délka doby splácení, avšak prediktivita na základě těchto faktorů klesá někam k 60 %. S pomocí nástroje IBM Watson SPSS tedy odhalili, že se dá předpokládat, že Lending Club do svého modelu zahrnuje i jiná data.
Lending Club tedy má sice otevřený systém, avšak s kognitivním analytickým nástrojem IBM Watson SPSS zjistili, že dnes už s podstatně jiným know-how, než jaké měl s běžným FICO Score na začátku svého podnikání. To mu umožnilo držet se na špičce v půjčování peněz v síti peer-to-peer.
